Embora possa ser difícil de acreditar, meu setup de day trading usa apenas um único notebook com tela de 13″ para operar. Ele possui meus gráficos e uma plataforma de operação de uma ou duas corretoras. Um trader não precisa de mais do que isso para ganhar dinheiro. Basta plotar um gráfico de 5 minutos de qualquer mercado no final do dia e você verá muitas operações. Com experiência, você poderá ver operações em potencial em quase todas as barras do gráfico!
É necessário apenas um gráfico
Durante 99% do dia, estou olhando para um único gráfico de 5 minutos, que geralmente é o Emini, mas às vezes também opero mercados Forex, títulos futuros, petróleo bruto, gás natural, ações e opções. Às vezes, olho para gráficos de 60 minutos, gráficos diários, semanais e mensais.
Eu tenho um segundo notebook que uso em minha sala de operações da BrooksPriceAction.com e, além disso, ele possui janelas em miniatura dos gráficos Emini de 15 e 60 minutos, que uso para fins de ensino na sala de operações.
Não importa que tipo de gráfico um trader usa. Alguns preferem gráficos baseados em tempo e outros preferem gráficos baseados em ticks, volume ou outros fatores.
A razão pela qual não importa é que todos eles mostram a mesma coisa. Eles são simplesmente um registro dos negócios que ocorreram. Os traders técnicos procuram padrões repetidos que os ajudem a antecipar o que o mercado pode fazer a seguir.
O tempo pode ser tão importante quanto o preço
Que tipo de gráfico é um gráfico de 5 minutos? Geralmente é incorretamente chamado de gráfico de preços. Todos os gráficos bidimensionais têm pelo menos duas dimensões. As dimensões são variáveis e ambas contribuem para uma tendência. Embora uma tendência não possa estar presente sem que o preço mova para cima ou para baixo, em algumas tendências, o tempo pode ser mais importante que o preço, especialmente no início.
Por exemplo, se houver uma tendência de baixa e o mercado escorrega para cima por algumas barras, os traders esperam que a tendência de baixa retome em breve. Eles se referem ao repique de preços como uma bandeira de baixa ou uma correção, o que significa que eles acreditam que é temporário e que a tendência de baixa ainda está intacta.
No entanto, isso não é garantido. É comum ver uma bandeira de baixa continuar a corrigir cada vez mais alto e, de repente, o mercado rompe para o lado de cima e converte a bandeira de baixa em uma tendência de alta (um rompimento de alta acima de uma bandeira de baixa).
A tendência de alta começou na mínima da baixa, mas as primeiras 5 a 10 barras de alta eram fracas e provavelmente faziam parte de uma bandeira de baixa. Quando a tendência de alta estava começando, o gráfico ainda estava em uma bandeira de baixa. Isso significava que uma retomada da tendência de baixa era mais provável do que uma reversão para uma tendência de alta.
Mas todas essas barras que trabalharam lentamente mais alto na bandeira de baixa indicaram que os compradores eram implacáveis. Mesmo que o padrão ainda fosse uma correção em uma tendência de baixa, os compradores estavam possuindo muitas barras. Eles estavam no controle por um longo tempo. Foi somente depois que o mercado rompeu fortemente para cima que os traders concluíram que o preço estava tendendo para cima (em vez de repicar temporariamente em uma tendência de baixa).
Média móvel exponencial de 20 barras (EMA)
Eu uso uma EMA de 20 barras em meus gráficos intradiários. Nos meus gráficos de 5 minutos, também ploto a EMA de 20 barras do gráfico de 60 minutos, porque o mercado geralmente trata ambos tanto como suporte quanto como resistência. Um trader pode, além disso, adicionar uma EMA de 20 barras a partir do gráfico de 15 minutos, mas isso não adiciona muito e torna o gráfico confuso. Muitas coisas em um gráfico distraem os traders das barras no gráfico, e eles precisam ser capazes de ver os padrões que as barras estão criando para encontrar operações.
Com as empresas de Trading de Alta Frequência recebendo tanta pressão porque algumas são incrivelmente lucrativas, há uma tendência entre os traders de mudarem para tempos gráficos cada vez menores. Percebi que existem várias pessoas promovendo esses gráficos como uma forma de os traders ganharem dinheiro. Acredito fortemente que a maioria dos traders só perderá e nunca ganhará a longo prazo se usar tempos gráficos muito pequenos.
Eu abordo os motivos no Brooks Trading Course, mas o mais fundamental é que esses gráficos não dão aos traders tempo suficiente para pensar com clareza. Isso resulta em eles cometerem muitos erros. Um gráfico de 5 minutos é um bom ponto de partida, e recomendo evitar qualquer gráfico onde haja mais de 20 barras por hora.
Sessão diurna ou gráficos de 24 horas?
É simplesmente uma preferência pessoal. Eu operei online anos atrás com muitos traders de sucesso que usavam gráficos de 24 horas. Eles gostavam de realizar algumas operações antes do início da sessão do dia e gostavam da sensação de fazer parte do mercado mundial 24 horas. Muitas instituições usam gráficos de 24 horas, mas muitas também usam gráficos de linhas em vez de gráficos de velas, porque estão operando com base em outros fatores além de padrões gráficos simples.
Gosto de me imaginar de alguma forma ligado ao mercado de ações, que é o epicentro financeiro do mundo, e a sessão do dia obviamente reflete exatamente isso. Além disso, confio muito nas linhas de tendência e acredito que as linhas de tendência na sessão diurna são mais precisas porque há muito tempo ocioso durante a noite.
Eu não quero comparar essas horas igualmente com as horas da sessão diurna porque há muito menos movimento por longos períodos de tempo (lateralidades estreitas). Acho que esses períodos são menos importantes. Se eu estivesse operando um gráfico de ticks, não importaria porque essas lateralidades estreitas e prolongadas seriam compactadas em algumas barras. No entanto, em um gráfico de 5 minutos, 1 hora às 2 da manhã ocupa tanto da tela quanto uma hora durante o dia, mas é muito menos significativo.
Por fim, sou minimalista e não quero acompanhar mais de um gráfico. Já vejo cerca de 50 operações por dia no gráfico de 5 minutos da sessão diurna, e não preciso ver mais nada.
Gráficos contínuos ou apenas o contrato atual?
Este é um problema para os traders de futuros porque existem muitas datas de vencimento para contratos de futuros. Você deve operar apenas o “mês seguinte”. Esse é o contrato que vai expirar em seguida. É o que tem mais volume.
Por exemplo, se você estiver operando o Emini, o mês seguinte expirará a cada 3 meses. Se hoje for 12 de janeiro, o próximo contrato que expirará é o contrato de março. Esse é o que você deve operar.
Uma semana antes de expirar é o “dia de rolamento”. É quando a bolsa fará do contrato de junho o mês seguinte, e é o dia em que ajusta os “gráficos contínuos” (veja abaixo). Embora haja uma semana restante no contrato de março, a maioria dos day traders passará a operar em junho no dia seguinte ao dia de rolamento, quando junho pegar a maior parte do volume.
Mas se você olhar para o gráfico mensal do contrato de junho, ele terá apenas cerca de 15 barras. Isso porque a Chicago Mercantile Exchange, dona da Emini, cria um novo contrato cerca de 15 meses antes de expirar.
Com apenas 15 barras no gráfico mensal de junho, os traders não têm muitas informações. No entanto, o Emini tem uma história que remonta a 1997. Esses são dados úteis se você estiver olhando para gráficos mensais. A bolsa e as corretoras, portanto, criam gráficos contínuos.
As barras mais recentes nos gráficos diário, semanais e mensais são do mês seguinte, que se tornou o mês seguinte no dia de rolamento. Antes disso, as barras são dos contratos vencidos. Sua corretora ajusta o preço de todas as barras anteriores em cada dia de rolamento adicionando ou subtraindo uma constante de todos os dados anteriores. Existe um padrão da indústria sobre como calcular a constante.
Como eu disse, eu opero o mês seguinte. Mas para gráficos, eu uso gráficos contínuos, mesmo para o gráfico de 5 minutos. Isso ocorre porque posso alternar rapidamente o gráfico para um gráfico diário, semanal ou mensal. Quando o faço, quero ver mais barras do que as presentes no gráfico do mês seguinte. O gráfico de 5 minutos de hoje é exatamente o mesmo para o mês seguinte e o gráfico contínuo, porque o gráfico contínuo usa o mês seguinte desde o rolamento.
EasyLanguage para indicadores
Eu escrevi indicadores no EasyLanguage da TradeStation que pltam com muita precisão os EMAs de 15 e 60 minutos no gráfico de 5 minutos.
EMA de 15 minutos plotado em um gráfico de 5 minutos
Inputs: length(20);
If CurrentBar = 60 then Value1 = xaverage(C, 60);
If CurrentBar > 60 then begin
If Fracportion(time/15) = 0 then begin
value1 = value1[1] + (2 / ( Length + 1 )) * ( C – value1[1] );
Value2 = value1;
Plot1(value1, "15 min 20EMA");
end
else begin
Value2 = value1 + (2 / ( Length + 1 )) * ( C – value1[1] );
Plot1(value2, "15 min 20EMA");
end;end;EMA de 60 minutos plotado em um gráfico de 5 minutos
Inputs: length(20);
If CurrentBar = 240 then Value1 = xaverage(C, 240);
If CurrentBar > 240 then begin
If Fracportion((time – 30)/100) = 0 or time =1315 then begin
value1 = value1[1] + (2 / ( Length + 1 )) * ( C – value1[1] );
Value2 = value1;
Plot1(value1, "60 min 20EMA");
end
else begin
Value2 = value1 + (2 / ( Length + 1 )) * ( C – value1[1] );
Plot1(value2, "60 min 20EMA");
end;end;Indicador numérico de contagem de barras para gráficos de 5 minutos
Você pode baixar um indicador para a TradeStation adicionar números de barra em gráficos de 5 minutos.
Meu Setup para Day Trading: gráficos diários, semanais e mensais
Opere todos os mercados e tempos gráficos da mesma maneira
Um dos princípios básicos do Price Action é que os mercados são fractais. Isso significa que, se você remover os eixos, não poderá saber se o gráfico é de 5 minutos, 60 minutos, diário, semanal ou qualquer outro tipo de gráfico.
Os gráficos simplesmente representam o comportamento humano, que é geneticamente baseado e refletido em todos os gráficos, independentemente do tempo gráfico. Os traders de Price Action veem todos os gráficos como iguais e usam as mesmas técnicas em todos eles, e você também o fará depois de aprender a operar.
Há apenas algumas entradas por dia?
Costumo ler publicações sobre como operar onde os autores fazem parecer que você só pode operar em uma pequena porcentagem das barras. Bem, as instituições estão operando pesadamente em cada barra, e se você quer ganhar dinheiro, você tem que copiar o que elas estão fazendo.
Você logo aprenderá que geralmente há uma maneira de fazer uma operação de compra lucrativa e uma operação de venda lucrativa a cada momento, e é por isso que existem instituições comprando enquanto outras vendem o dia todo. Muitas estão operando por pequenos lucros e outros estão fazendo hedge e fracionando a entrada e a saída.
Tudo isso está além do que a maioria dos traders individuais deveria fazer, mas há muito mais entradas lógicas todos os dias do que os sites de padrões de velas que você acredita.
Você deve entrar ou sair em cada barra enquanto faz day trade de futuros, câmbio ou mercado de ações online? Obviamente que não, mas esteja ciente de que existem oportunidades de operação a cada segundo do dia, não apenas quando um determinado padrão majoritário está presente.
Se você entender o ciclo do mercado, o que o mercado está fazendo no momento e como estruturar e gerenciar operações, você estará em condições de fazer uma operação lucrativa a qualquer hora do dia.
Discuto técnicas para entrar em todas as fases do ciclo de mercado. A maioria dos traders se sente confortável com uma abordagem específica e não realizará operações durante a maioria das condições do mercado. Todos nós temos nossos próprios traços de personalidade e cada um é mais adequado para diferentes ambientes. Parte de nossa jornada é aprender qual é nossa zona de conforto e tentar permanecer nela ao operar.
O Brooks Trading Course discute técnicas de entrada e saída, bem como gerenciamento de dinheiro, para todas as partes do ciclo de mercado, e eu o projetei para ajudá-lo a aprender a operar.
Obrigado por ler o meu Manual de Price Action.
O próximo artigo se chama Tamanho da Conta na Corretora
Lista de todos os capítulos do Manual de Como Operar Price Action.
