Aunque resulte difícil de creer, mi configuración de trading intradía sólo requiere de una única laptop de 13″ para mis operaciones. Tiene mis gráficos y una plataforma de trading de uno o dos brokers. Un trader no necesita más que esto para ganar dinero. Basta con imprimir un gráfico de 5 minutos de cualquier mercado al final del día y verá muchas operaciones. Con experiencia, puede ver operaciones potenciales en casi todas las barras del gráfico.
Solo se necesita un gráfico
Durante el 99% del día, miro un solo gráfico de 5 minutos, que suele ser el Emini, pero a veces también opero en mercados Forex, futuros de bonos, petróleo crudo, gas natural, acciones y opciones. A veces miro gráficos de 60 minutos, diarios, semanales y mensuales.
Tengo una segunda laptop que utilizo para mi sala de trading BrooksPriceAction.com, y además tiene ventanas en miniatura de los gráficos Emini de 15 y 60 minutos, que utilizo con fines didácticos en la sala de trading.
No importa qué tipo de gráfico utilice un trader. Algunos prefieren gráficos basados en el tiempo, y otros prefieren gráficos basados en ticks, volumen u otros factores.
La razón por la que no importa es que todos muestran lo mismo. Son simplemente un registro de las operaciones que han ocurrido. Los traders técnicos buscan patrones repetitivos que les ayuden a anticipar lo que el mercado podría hacer luego.
El tiempo puede ser tan importante como el precio
¿Qué tipo de gráfico es un gráfico de 5 minutos? Suele llamarse incorrectamente gráfico de precios. Todos los gráficos bidimensionales tienen al menos dos dimensiones. Las dimensiones son variables, y ambas contribuyen a una tendencia. Aunque no puede haber una tendencia sin que el precio se mueva hacia arriba o hacia abajo, en algunas tendencias, el tiempo puede ser más importante que el precio, especialmente al principio.
Por ejemplo, si hay una tendencia bajista y el mercado sube durante algunas barras, los traders esperan que la tendencia bajista se reanude pronto. Se refieren al rebote como una bandera bajista o una corrección, lo que significa que creen que es temporal y que la tendencia bajista sigue intacta.
Sin embargo, esto no está garantizado. Es común ver que una bandera bajista siga corrigiendo más y más, y que de repente el mercado rompa al alza y convierta la bandera bajista en una tendencia alcista (una ruptura alcista por encima de una bandera bajista).
La tendencia alcista comenzó en el mínimo bajista, pero las primeras 5 a 10 barras de la tendencia alcista fueron débiles y fueron más bien parte de una bandera bajista. Cuando la tendencia alcista estaba comenzando, el gráfico todavía estaba en una bandera bajista. Eso significaba que una reanudación de la tendencia bajista era más probable que un cambio de tendencia alcista.
Pero todas esas barras que subían lentamente en la bandera bajista indicaban que los toros eran implacables. Aunque el patrón seguía siendo una corrección en una tendencia bajista, los toros eran dueños de muchas barras. Tuvieron el control durante mucho tiempo. Sólo después de que el mercado rompiera fuertemente al alza, los traders llegaron a la conclusión de que el precio tenía una tendencia alcista (en lugar de rebotar temporalmente en una tendencia bajista).
Media móvil exponencial (EMA) de 20 barras
Utilizo una EMA de 20 barras en mis gráficos de intradía. En mis gráficos de 5 minutos, también trazo la EMA de 20 barras desde el gráfico de 60 minutos, porque el mercado a menudo trata ambos como soporte y resistencia. Un trader puede añadir la EMA de 20 barras desde el gráfico de 15 minutos, pero no aporta mucho y hace que el gráfico esté desordenado. Demasiadas cosas en un gráfico distraen a los traders de las barras en el gráfico, y necesitan ser capaces de ver los patrones que las barras están creando para encontrar operaciones.
Con las empresas de trading de alta frecuencia recibiendo tanta prensa porque algunas son increíblemente rentables, hay una tendencia entre los traders a moverse hacia los gráficos de período de tiempo cada vez más pequeños. Me he dado cuenta de que hay varias personas que promueven estos gráficos como una forma de que los traders ganen dinero. Creo firmemente que la mayoría de los traders sólo perderán dinero y nunca ganarán a largo plazo si utilizan períodos de tiempo muy pequeños.
Hablo sobre las razones de ello en el Curso de Trading de Brooks, pero la más fundamental es que estos gráficos no dan a los traders suficiente tiempo para pensar con claridad. Esto hace que cometan demasiados errores. Un gráfico de 5 minutos es un buen lugar para empezar, y recomiendo evitar cualquier gráfico en el que haya más de 20 barras por hora.
¿Sesión diaria o gráficos de 24 horas?
Es simplemente una preferencia personal. Hace años he operado en línea con muchos traders de éxito que utilizaban gráficos de 24 horas. Les gustaba hacer algunas operaciones antes de que abriera la sesión del día, y les gustaba la sensación de formar parte del mercado mundial de 24 horas. Muchas instituciones utilizan gráficos de 24 horas, pero muchas también utilizan gráficos de líneas en lugar de gráficos de velas, porque operan basándose en factores distintos a los simples patrones de los gráficos.
Me gusta imaginarme de alguna manera ligado al mercado de valores, que es el epicentro financiero mundial, y la sesión del día obviamente lo refleja con exactitud. Además, confío mucho en las líneas de tendencia, y creo que las líneas de tendencia de la sesión diurna son más precisas porque hay mucho tiempo muerto durante la noche.
No quiero ponderar esas horas por igual con las horas de la sesión diurna porque hay mucho menos movimiento durante largos periodos de tiempo (rangos de trading estrechos). Creo que esos períodos son menos importantes. Si estuviera operando en un gráfico de ticks, no importaría porque esos prolongados rangos de trading se comprimirían en unas pocas barras. Sin embargo, en un gráfico de 5 minutos, una hora a las 2 de la madrugada ocupa tanto espacio en la pantalla como una hora del día, pero es mucho menos importante.
Por último, soy un minimalista y no quiero ver más de un gráfico. Ya veo unas 50 operaciones al día en el gráfico de 5 minutos de la sesión diurna, y no necesito ver más.
¿Gráficos continuos o sólo el contrato actual?
Esto es un problema para los traders de futuros porque hay muchas fechas de vencimiento para los contratos de futuros. Usted sólo debería operar el «mes anterior». Es decir, el contrato que va a expirar a continuación. Es el que tiene la mayor parte del volumen.
Por ejemplo, si está operando en el Emini, el mes anterior expirará cada 3 meses. Si hoy es 12 de enero, el siguiente contrato que vencerá es el de marzo. Ese es el que debe operar.
Una semana antes de su vencimiento es el «rollover day». Ese es el momento en el que la bolsa hará que el contrato de junio sea el mes principal, y es el día en el que ajustan los «gráficos continuos» (ver más abajo). Aunque queda una semana para el contrato de marzo, la mayoría de los traders intradía pasarán a operar en junio el día después del «rollover day», cuando junio toma la mayor parte del volumen.
Pero si mira el gráfico mensual del contrato de junio, sólo tendrá unas 15 barras. Esto se debe a que la Bolsa Mercantil de Chicago, propietaria del Emini, crea un nuevo contrato unos 15 meses antes de su vencimiento.
Con sólo 15 barras en el gráfico mensual de junio, los traders no tienen mucha información. Sin embargo, el Emini tiene un historial que se remonta a 1997. Se trata de un dato muy útil si se trata de gráficos mensuales. Por lo tanto, la bolsa y los brokers crean gráficos continuos.
Las barras más recientes de los gráficos diarios, semanales y mensuales son del mes anterior, que se convirtió en el mes anterior el día del rollover. Antes de eso, las barras son de los contratos vencidos. Su broker ajusta el precio de todas las barras anteriores en cada día de rollover sumando o restando una constante de todos los datos anteriores. Hay un estándar de la industria sobre cómo calcular la constante.
Como he dicho, yo opero con el mes principal. Pero para los gráficos, utilizo gráficos continuos, incluso para el gráfico de 5 minutos. Esto se debe a que puedo cambiar rápidamente el gráfico a un gráfico diario, semanal o mensual. Cuando lo hago, quiero ver más barras que las presentes en el gráfico del mes anterior. El gráfico de 5 minutos de hoy es exactamente el mismo para el mes anterior y el gráfico continuo, porque el gráfico continuo ha estado utilizando el mes anterior desde el rollover.
EasyLanguage para los indicadores
Escribí indicadores en el EasyLanguage de TradeStation que trazan con mucha precisión las EMAs de 15 y 60 minutos en el gráfico de 5 minutos.
EMA de 15 minutos en un gráfico de 5 minutos
Inputs: length(20);
If CurrentBar = 60 then Value1 = xaverage(C, 60);
If CurrentBar > 60 then begin
If Fracportion(time/15) = 0 then begin
value1 = value1[1] + (2 / ( Length + 1 )) * ( C – value1[1] );
Value2 = value1;
Plot1(value1, "15 min 20EMA");
end
else begin
Value2 = value1 + (2 / ( Length + 1 )) * ( C – value1[1] );
Plot1(value2, "15 min 20EMA");
end;end;EMA de 60 minutos en el gráfico de 5 minutos
Inputs: length(20);
If CurrentBar = 240 then Value1 = xaverage(C, 240);
If CurrentBar > 240 then begin
If Fracportion((time – 30)/100) = 0 or time =1315 then begin
value1 = value1[1] + (2 / ( Length + 1 )) * ( C – value1[1] );
Value2 = value1;
Plot1(value1, "60 min 20EMA");
end
else begin
Value2 = value1 + (2 / ( Length + 1 )) * ( C – value1[1] );
Plot1(value2, "60 min 20EMA");
end;end;Indicador de conteo de barras para el gráfico de 5 minutos
Puede descargar un indicador para TradeStation para añadir el número de barras en el gráfico de 5 minutos.
Mi Configuración para el Trading Intradía: Gráfico Diario, Semanal, y Mensual
Opere en todos los mercados y períodos de tiempo de la misma forma
Uno de los principios básicos de la acción del precio es que los mercados son fractales. Esto significa que si se quitan los ejes, no se puede decir si el gráfico es de 5 minutos, 60 minutos, diario, semanal o cualquier otro tipo de gráfico.
Los gráficos simplemente representan el comportamiento humano, que tiene una base genética y se refleja en todos los gráficos, independientemente del período de tiempo. Los traders de acción del precio ven todos los gráficos como iguales, y utilizan las mismas técnicas en todos ellos, y usted también lo hará, después de aprender a operar.
¿Sólo hay un par de entradas al día?
A menudo leo publicaciones sobre cómo operar en las que los autores hacen creer que sólo se puede operar en un pequeño porcentaje de las barras. Bueno, las instituciones están operando fuertemente en cada barra, y si quieres ganar dinero, tienes que copiar lo que están haciendo ellos.
Pronto aprenderás que normalmente hay una manera de hacer una operación larga rentable, y una operación corta rentable en cada momento, y es por eso que hay instituciones que compran mientras otras venden todo el día. Muchas están operando para obtener pequeñas ganancias y otras están cubriendo y escalando al alza y a la baja.
Todo esto está más allá de lo que la mayoría de los traders individuales deberían estar haciendo, pero hay muchas más entradas lógicas cada día que lo que los sitios de patrones de velas le harían creer.
¿Debe entrar o salir en cada barra cuando opera con futuros, divisas o el mercado de valores en línea? Obviamente no, pero tenga en cuenta que hay oportunidades de trading en cada segundo del día, no sólo cuando se presenta un determinado patrón importante.
Si entiende el ciclo del mercado, lo que está haciendo el mercado en ese momento, y cómo estructurar y gestionar las operaciones, estará en condiciones de realizar una operación rentable en cualquier momento del día.
En este artículo se analizan las técnicas para entrar en todas las fases del ciclo del mercado. La mayoría de los traders se sienten cómodos con un enfoque particular y no harán operaciones durante la mayoría de las condiciones del mercado. Todos tenemos nuestros propios rasgos de personalidad y cada uno se adapta mejor a diferentes entornos. Parte de nuestro camino es descubrir cuál es nuestra zona de confort y tratar de permanecer allí cuando se opera.
El Curso de Trading de Brooks analiza las técnicas de entrada y salida, así como la gestión del dinero, para todas las partes del ciclo del mercado, y lo he diseñado para ayudarle a aprender a operar.
Gracias por leer mi manual sobre Cómo Operar con la Acción del Precio.
El siguiente artículo es ¿Qué tamaño de cuenta necesito para operar?
Lista de todos los capítulos del Manual de Cómo Operar con la Acción del Precio.
